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2018-12-19 · 天津 · 金融咖啡屋 NO.77 钢材期现套利模式及案例分析
编辑:admin 点击:468 发布日期:2018-12-19 18:12:30

期现套利:指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货合约是商品未来的价格,现货是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。


简而言之,期现套利就是当现货价远高于期货价时,可以通过卖出现货,买入同等数量的期货进行套利;但现货价远低于期货价时,可以通过买入现货,卖出同等数量的期货进行套利。


为什么要“远大于”、“远小于”呢?

套利过程中的各种成本都包含哪些?

出入库费用、仓储费用、交割手续费、期货交易手续费、增值税、资金占用成本……如何计算?


如果你对这些都还不是很清楚,那这一场的“菁英汇 · 金融咖啡屋”就是你绝对不能错过的!


菁英汇 · 咖啡屋第 77 期

《钢材期现套利模式及案例分析》

主咖:白晓伟

一德唐山部期现投研经理


12月19日(周三)

18:30 - 20:30

天津 和平区 解放北路188号 

信达广场 11层 咖啡厅


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依照惯例

我们将从通过在线成功提交报名表的客户中

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