程序化交易又称系统程式交易，即利用行情软件和电脑程序，借助市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以操作人的看法进行操作。程式交易的优点在于利用电脑化的讯号，以杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪化追涨杀跌的操作。

1．程序化交易系统的分类 

    一般来说，程序化交易系统多以行情中对数据的计算为核心，依据其计算后判断指标的不同，程序化交易系统通常可分为三类：顺势系统，逆势系统，形态系统三种。一般市场上常见的交易系统多为顺势系统，此种系统的胜率不高，大约仅有40%～50%，也就是作十次大约只会赚四次，不过这四次却足以弥补其他六次的亏损，基本上属于“赚大赔小”的策略；第二种常见的是逆势系统，事实上是指震荡系统，该类系统多在震荡市场中做波段操作， 般而言该种系统的胜率较高，大约为50%～60%；和前两种交易系统不同，形态系统主要通过计算指标来判断市场处于何种形态，该系统相对较为复杂，也较少见，在此不做更多讨论。

2．程序化交易与人为交易的差异 

    与程序化交易相对的是人为交易，即以单个交易员或交易团队为核心的交易方式。 较二者的异同，有利于发现程序化交易的多项特质，也有利于将二者更好的融合。

    通过上表不难发现，程序化交易的核心就是固化人为交易中技术分析的经验性总结，以电脑程序化的指定操作克服人性的诸多弱点，摒弃暴利思维，追求市场长期均衡收益。

3.程序化交易系统的投资模式 

    3.1． 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。
    3.2． 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。
    3.3． 确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。

4.程序化交易提高盈利水平的关键 

    4.1. 有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。
    4.2. 系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素
    4.3. 讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。
    4.4. 稳健的投资报酬率。
    4.5. 大赚小赔的优异稳定性。
    4.6. 有效的风险控管。